볼륨 조정 평균 이동 메타 스택

이동 평균 - 볼륨 조정. 암 지수 및 등가도 차트 작성 방법의 개발자로 잘 알려진 Dick Arms는 이동 평균을 계산하는 고유 한 방법을 개발했습니다. 이전의 작업과 마찬가지로 계산 방법은 볼륨을 통합하며 적절하게 볼륨 볼륨 조정 이동 평균에 대한 계산은 다소 복잡하지만 개념적으로 이해하기 쉽습니다. 볼륨 조정조차도 모든 이동 평균은 데이터를 평균화하기 위해 어떤 유형의 가중치 체계를 사용합니다 지수 및 가중 이동 평균은 가장 최근의 데이터 간단한 이동 평균은 모든 데이터에 걸쳐 가중치를 균등하게 할당합니다. 가변 이동 평균은 가장 휘발성 인 데이터에 가중치의 대부분을 할당합니다. 이름에서 알 수 있듯이 볼륨 조정 이동 평균은 대부분의 가중치를 하루 중 가장 많이 할당합니다 볼륨 조정 된 이동 평균은 다음과 같이 계산됩니다. 차트의 기간. 평균 볼륨에 0을 곱하여 볼륨 증분을 계산합니다. 각 기간의 실제 볼륨을 볼륨 증분으로 나누어 각 볼륨의 볼륨 비율을 계산합니다. 가장 최근의 시간에서 시작하여 뒤로 작업하면서, 기간 s 가격을 기간 v 비율로 나눈 다음 누적 적으로 사용자가 지정한 볼륨 증분에 도달 할 때까지 누적 합니다. 마지막 기간 s 볼륨의 일부만 사용됩니다. MetaStock Moving Average Function. 이동 평균은 아마도 모든 지표 중 가장 일반적으로 사용됩니다. 다양한 유형으로 제공되며 수많은 응용 프로그램을 제공합니다. 기본 조건에서 이동 평균은 가격 또는 지표의 변동을 완화하고 보안이 이동하는 방향을보다 정확하게 반영하는 데 도움이됩니다. 평균은 지연된 지표이며 추세를 따르는 추세에 적합합니다. 다양한 유형에는 단순, 가중치, 지수, 변수 및 삼각형이 있습니다. 다양한 유형의 이동 평균 간의 차이는 단순히 평균이 계산되는 방식입니다. 예를 들어 단순 이동 평균은 기간의 각 값에 동일한 가중치를 적용합니다. 가중치 및 지수 지수는 해당 기간의 최근 값을 강조합니다. 삼각형 이동 평균은 기간의 중간 섹션에 중점을두고 가변 이동 평균은 해당 기간의 변동성에 따라 가중치를 조정합니다. 단순 이동 평균에 초점을 맞 춥니 다. 설정된 기간 수 이것은 설정된 기간 수 (예 : 15)에 대한 보안의 마감 가격을 합산하고이 합계 된 응답을 기간 수로 나누어 계산합니다. 다른 유형의 이동 평균과 관련하여 계산은 다음과 같이 할 수 있습니다. 조금 더 복잡하지만 전제는 여전히 동일합니다. 유일한 차이점은 관련 가중치가 배치되는 위치와 방식입니다. YYTAX Mov 데이터 배열, 기간, EST TRI VAR W VOL. Data Array 이것은 이동 평균 지시자를 형성하기 위해 평균화 될 데이터 배열입니다. 이것은 대부분 마감 가격이지만 다른 모든 가격 데이터 또는 표시기가 될 수 있습니다. 기간이 값은 이동 평균을 계산하십시오. EST TRI VAR W VOL 이것은 다음과 같이 사용되는 이동 평균의 유형입니다. E 지수 S 단순 T 시간 시리즈. 삼각형 변수 V W 가중치. 볼륨 조정됨. 다음 수식 플롯 위의 예에서이 예제의보다 유용한 애플리케이션은 다음과 같을 수 있습니다. C Mov C, 15, S 및 V Mov V, 20, S 위의 수식은 마감 가격 C Mov C, 15, S로 표시된 15주기의 단순 이동 평균보다 커야하며 현재 볼륨은 V mov V, 20, S. 로 표시된 볼륨의 20주기 평균보다 커야합니다. 그림 3 27에서 보면, 우리는 차트에 적용된 15 기간 간단한 이동 평균을 볼 수 있습니다. 그림 3 27 Movi 다음에 대한 수식을 구성하십시오 .1 종가는 종가의 20 기간 이동 평균을 초과하고 종가의 30 기간 간단한 이동 평균은 종가의 50 기간 단순 이동 평균보다 큽니다. 이 기사 MetaStock 프로그래밍 학습 가이드에서 발췌 한 것 Metastock을 쉽게 수익성있는 Trades를 확인하는 간단한 비밀을 발견하십시오. MetaStock 프로그래밍 학습 안내서에 대해 더 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오. Volume 가중 평균 가격 VWAP. Volume 가중 평균 가격 VWAP. Volume-Weighted Average 가격 VWAP는 볼륨 가격으로 가중 평균 가격처럼 들립니다. VWAP는 모든 거래 기간의 달러 가치를 당일의 총 거래량으로 나눈 값입니다. 거래가 닫히고 거래가 종료되면 계산이 시작됩니다. 거래 일만, 요일 기간 및 데이터가 계산에 사용됩니다. 틱 vs. 분. 기존 VWAP는 틱 데이터를 기반으로합니다. 상상할 때, 하루 중 매분 많은 틱 거래가 있습니다. 활성 기간 동안의 활성 유가 증권은 1 분에 20-30 틱을 가질 수 있습니다. 일반적인 증권 거래일 거래일의 390 분에는 많은 주식이 5000 틱 / 하루 매일 5000 개 이상의 주식이 거래되며 이러한 틱은 기하 급수적으로 합쳐집니다. 틱 데이터는 매우 리소스 집약적입니다. 틱 데이터를 기반으로하는 VWAP 대신 1 일, 5 일, 10 일, 15 일을 기준으로 VWAP를 제공합니다 , 30 또는 60 분 VWAP는 계산의 특성으로 인해 일별, 주별 또는 월별로 정의되지 않습니다. VWAP 계산에는 5 단계가 있습니다. 먼저, intraday 기간의 대표 가격을 계산하십시오. 평균, 높음 및 낮음 두 번째, 일반 가격에 기간을 곱합니다. 세 번째, 누적 합계라고도합니다. 네 번째로 총 누적 볼륨 Fi를 누적 적으로 작성합니다. Fi fth, 가격 누계의 누적 합계를 누적 누계로 나눕니다. 위의 예는 IBM 거래 30 분 동안의 1 분 VWAP를 나타냅니다 누적 볼륨 별 누적 가격 - 누적 볼륨 나누기는 가중 조정 된 가격 수준을 생성합니다 VWAP 값은 분자와 분모에서 동일하기 때문에 항상 첫 번째 VWAP 값입니다. 첫 번째 계산에서 서로 상쇄합니다. 아래 차트는 IBM 가격에 대해 VWAP가있는 1 분 막대를 보여줍니다. 가격은 127 첫 번째 30 분 동안은 낮은 가격에 126 67까지 VWAP는 127 21에서 127 09에 이르기까지 꽤 불안정한 첫 30 분이었고, 이 범위의 중간에 시간을 보냈습니다. 이동 평균과 마찬가지로 VWAP는 가격이 뒤떨어지기 때문에 과거 데이터를 기반으로 한 평균입니다. 데이터가 많을수록 지연이 커집니다. 주식은 331 분 동안 3PM만큼 거래되었습니다. 누적 평균으로, 이 지표는 과거의 많은 데이터 인 330 기간 이동 평균과 비슷합니다 하루가 끝날 때의 1 분간의 VWAP 값은 종종 390 분의 이동 평균의 종료 값에 매우 가깝습니다. 두 이동 평균은 해당 일의 1 분 막대를 기반으로합니다. 닫기에서 둘 다 390 분의 1 하루 종일 데이터 하루에 390 분 이동 평균을 VWAP와 비교할 수는 없지만 12:00 PM에 390 분 이동 평균은 전날의 데이터를 포함합니다. VWAP는 기억하지 않을 것이고, VWAP 계산은 공개 시점과 시작 시점에서 새로 시작합니다 150 분의 거래가 12:00 PM까지 경과했기 때문에 12:00에 VWAP를 150 분 이동 평균과 비교해야합니다. 이 지연에도 불구하고 차트리스트는 VWAP를 현재 가격과 비교하여 일중 가격의 일반적인 방향을 결정할 수 있습니다. 이동 평균에 일반적으로, VWAP의 밑에있을 경우 intraday 가격은 내리고 VWAP의 위 경우 VWAP는 VWAP가 낮의 사이에 어딘가에 떨어질 때 가격 상승이다. 차트 VWAP 상승, 하강 및 평면의 예를 보여줍니다. VWAP. VWAP에 대한 사용은 유동성 포인트를 식별하는 데 사용됩니다. 볼륨 가중치 가격 측정으로 VWAP는 가격 수준을 볼륨으로 가중치로 반영합니다. 대규모 주문을하는 기관에 도움이 될 수 있습니다. VWAP는 단기간에 특정 보안에 대한 액체 및 비유동 가격 포인트를 결정할 수 있도록 도와줍니다. VWAP는 또한 거래 효율성을 측정하는 데에도 사용될 수 있습니다. 보안, 기관 또는 개인을 매매 한 후에 자신의 가격을 VWAP 값과 비교할 수 있습니다. VWAP 값보다 낮은 가격으로 실행 된 구매 주문은 보안 가격이 평균 가격보다 낮기 때문에 좋은 채우기로 간주됩니다. 반대로 VWAP보다 높은 가격으로 판매 된 주문은 판매되었으므로 양호한 채우기로 간주됩니다 VWAP는 하루 동안의 가격 기준점 역할을합니다. 따라서 일중 분석에 가장 적합합니다. 차트리스트는 현재 가격을 VWAP 값은 일일 추세를 결정하기 위해 사용될 수도 있습니다. VWAP 값보다 낮은 가격은 해당 날짜 또는 특정 시간에 상대적으로 낮습니다. VWAP 값보다 높은 가격은 해당 날짜 또는 특정 시간에 상대적으로 높습니다. VWAP는 누적 표시기 - 하루 종일 데이터 포인트 수가 점차 증가 함을 의미합니다. 1 분 차트에서 IBM은 90AM 데이터 포인트를 11AM, 210 데이터 포인트를 1PM, 390 데이터 포인트를 마감합니다. 하루 연장이됩니다. VWAP가 가격을 지연시키는 이유와 하루가 지나면이 지연이 증가합니다. 볼륨 가중 평균 가격 VWAP는 Sharpchart의 오버레이 표시기로 표시 될 수 있습니다. 보안 기호를 입력 한 후 1 일 동안의 기간과 범위를 선택합니다. 하루를 채우거나 차트를 채우십시오. 더 자세한 정보를 원하는 차타 협의회가 차트 채우기를 선택할 수 있습니다. 일반 레벨을 찾는 차 티 지스트는 1 일을 선택할 수 있습니다. VWAP는 하루 이상 동안 플롯 될 수 있지만, 또는 새로운 계산 기간이 시작됨에 따라 다음 마감일의 일반적인 가격으로 이전 마감 가격에서 점프합니다. 또한 VWAP 값이 때때로 가격 차트에서 떨어질 수 있음을 유의하십시오. VWAP 45에서 5는 가격 범위가있는 차트에 표시됩니다 45 8 47 차트에서 VWAP를 보려면 차트 작성자가 하루 종일 범위를 확장해야 할 때가 있습니다. VWAP 값은 항상 차트의 왼쪽 상단에 표시됩니다. 아래 차트를 클릭하면 실제 예제를 볼 수 있습니다.